外汇交易技术系统完整版(23)

5、交易过程中的各种偏差。 1、影响交易系统发展的偏差 (1)表达偏差 “人们认为某事物可以代表另一种事物。因此,我们假设日线图代表市场,或者我们假设某些技术指标代表市场。” 事实上,我们是在使用一个相对简单的呈现工具来简化复杂的信息。 换句话说,这个展示工具是一种简化的捷径,除了不能完全表示实际信息外,有时甚至会扭曲它。 举个例子来说明,盘中朋友经常会在看单软件上查阅交易产品的下单数据,甚至用一些以此为核心参数的指标作为下单的依据。 大家很偏颇地认为,订单数据即使在很短的时间内也能代表多空力量的对比。 事实上,这完全是一种错觉,因为决定市场未来走向的多空力量是完全无法预测的。 ,大量的买单背后可能有更受青睐的空头,卖单也是如此。 例如:我们看到市场显示已经交易了 10,000 手空单。 接下来会发生什么? 没有人知道他自己对这10000手空单的持有者的交易策略是什么。 这万手空头纯属盘中? 还是套利? 还是保证? 还是随机的? 如果是纯盘中,那么这万手空单就是潜在的多方势力,而这万手空单背后的多方势力又是什么? 再一次,没有人知道。
(2)可靠性偏差“人们倾向于认为一些不一定可靠的东西是可靠的。” 例如,历史测试中使用的价格数据通常不准确。 除非我们承认信息不正确的可能性,否则投资和交易决策必然会偶然发生。 (3) 彩票偏见 “很多朋友都买过彩票,大家选号的方式不一样,方式不一样,形式也不一样。为什么会这样呢?因为大家都认为彩票号码有一定的规律,可以用自己的 自己的智慧。智慧控制了这个法则。 其实实际情况是:不管你信不信,从纯理论的角度看,没有规律可循,不受任何因素的控制。 完全 100% 随机。 市场上根据之前抽奖数据预测数字的软件是无稽之谈。 一些数学家研究了中彩票的概率。 举个形象的例子,“一个人连续两次被雷击中”哈哈。 在交易中也是如此。 人们想控制市场,所以他们特别强调进入策略。 在这方面,他们可以迫使市场表现出进入市场之前应该存在的各种现象。 不幸的是,一旦你进入市场,市场就不再受控制。 此外,成功交易最重要的标准:快速承认损失并让利润继续发展,这与进场策略无关。 真正的关键是退出。 这种偏见的影响是深远的,使人们很难在金融交易市场上获得信息来取胜。 人们只想听他们想听和想听的。(4) 小数法则 “在少数特殊行为的情况下存在的现象往往被视为主要原则。” 因此,人们经常看到一种实际上并不存在的所谓特殊价格模式。 如果再结合后文提到的“心态保守偏见”,情况可能会更加严重。 刚入行的时候,我的经验还没有现在这么深。 现在感觉交易做的时间越长,交易就越深不可测,越无边际。 交易中的变化和组合是无穷无尽的,交易中没有什么是不可能的。 有人说历史是可以重复的,我认为历史可以在交易的过程中重复,但总是错位的重复,总会给你一种似曾相识的感觉,仿佛机会就在 手,却没有抓住。 所以,你只能守规矩,没有别的办法。 (5)心态的保守偏见 一旦认为某种形式或指标有用(实际上可能没用),人们就会主观地拒绝相反的证据,这也是人性弱点的表现。 一旦许多交易者持有某种交易策略,他们的保守偏见就会取而代之。 他们无法识别甚至看到相反的证据。 他们只能看到少数支持特定想法的案例,而没有看到或不想看到更多。 相反,这是人性。 人们总是在市场上寻找他们想看到的东西。 因此,大多数人的态度并不客观。 他们对市场有特定的看法,无法融入真实市场的脉搏。 (6) 需要理解的偏见 很多交易者很容易入局的一个误区就是必须为市场的走势找理由,不管是上涨还是下跌,大部分人都觉得需要通过一些来解释 理论。 报纸和媒体几乎总是这样,即使他们对市场一无所知,他们也会勉强给出一个解释。 比如上证综指一天涨100点,晚上的媒体就会有很多解释分析涨的原因,跌100点也是一样。关于交易系统的设计
这种偏见的影响更加明显。 人们以各种奇怪的方式玩弄价格数据和图表,并根据这些被操纵的数据,建立神奇的理论来解释市场是如何发展的。 结果,这些理论有了自己的生命,但实际上完全没有根据。 我们来看一个最简单的例子:很多交易者都非常赞成痴迷的艾略特波浪理论(我个人的偏见是,它是交易史上最悬疑最有争议的理论。只有一点了解的交易很可能 不可逆转),波浪理论永远是市场后的完美波浪,会有一个完美的理由来解释波浪是如何形成的,它会完美地勾勒出不同层次的5个波浪。 向上 3 波修正……但我想问你们,在这些波形成之前,你怎么知道你在哪个波中? 好吧,即使你知道你在哪一波,我想提醒大家,数波是非常主观的。 如果你认为是第三波上涨,那么这第三波就是第三波的哪个水平。 ,不同层次的结果可能完全不同,有波中波,波中波,不同周期大小的波计数方式也不同。 更重要的是,波浪理论中没有时间参数,或者没有标准的相对一致的量化,这导致无论之后市场走出什么诡异的走势,都可以完美解释,时间和波浪形态 是相同的。 事后,你可以用自己的主观认知来补充。 事实上,就连艾略特本人也没有通过波动理论赚过一分钱。 对于市场上出现的种种现象,很多人认为是可以解释的。 这种对市场秩序的渴望使交易者很难把握市场的脉搏:我们看到的是我们想看到的,而不是实际发生的事情。 2、影响交易系统测试的偏差 (1)自由度偏差 很多人认为交易系统的自由度越大越好。 交易系统中包含的技术指标数量越多,测试过程就越有可能纳入历史价格。 不幸的是,测试过程与历史数据的集成程度越高,交易系统的实际性能重复历史测试性能的可能性就越小。 大多数系统开发的软件通常会引诱人们进入自由度偏见。 只要系统开发者有足够的自由空间,也就是加入的指标越多,系统就能越准确地判断历史价格数据的头底,让你赚到亿万财富。 当然,这里强调的是一句话,也就是说,这个系统的出色表现只会在过去出现。我们都希望交易系统可以处于优化状态,所以交易系统会纳入太多的参数(自由度),将历史数据纳入参数设置,让交易系统有最好的历史测试 表现。 其实最重要的是掌握交易理念。 做相对大量的历史测试就足够了。 个人建议交易系统自由度的参数不要超过2~3,最多加一层过滤技术。 (2) 事后数据使用的偏差 系统测试过程经常使用在信号发生时不存在的数据。 例如,系统可能会使用当天的收盘价来提供盘中交易信号,但在盘中期间,收盘价尚未出现,盘中高点也是如此。 (3) 仓位管理偏差 许多交易者会低估仓位大小和退出决策的重要性,导致每笔交易的风险过高。 事实上,这种偏见是非常微妙的,也很容易被很多交易者忽略。 合理的仓位管理决定交易系统的执行效率,交易系统的执行效率决定真实交易的最终表现……交易者也是人,只是
人若必然有情绪,或多或少都会被情绪所扰乱。 这是任何人都无法避免的。 例如:两个交易者 A 和 B 的初始资本相同,均为 200,000,使用同一套经过历史考验且相对成功的系统,交易相同的品种,同时交易。 想象一下,所有条件几乎完全相同。 在此前提下,他们最终的表现会接近吗? 不一定,而且可能有很大的差距,为什么会这样呢? 因为他们以不同的方式管理自己的职位。 虽然都是20万,但是20万对于A和B的意义是不一样的。20万对于A来说占据了他一半的财产,对于B来说还不到十分之一。大家终于明白了,这两个人的压力是完全不同的。 与B相比,A的压力巨大,非常害怕亏损期的到来。 如果遇到亏损期,A的执行效率会遇到很大的考验,而B相对容易。 很多,因为20万后面还有更多的资产,A被迫陷入了不能输的境地。 通过这个例子我想说的是,除了交易之外的东西很重要,它会直接或间接地影响交易者的心理状态,因为交易者也是人。三、影响交易系统实际使用的偏见 (一)赌徒偏见 很多人认为,连续失败后,成功的概率必然会增加; 同样,连续成功后,失败的概率也会增加。 事实上,在真实的交易过程中,只要在漫长的交易历史中出现非常非常短的随机连续失败,就可以让这种有偏见的交易者死得很惨。 交易没有尽头,总会有很多不确定的风险。 客观地面对潜在风险是每个职业交易者都需要面对和研究的课题。 (2)保守的盈亏风险偏见 大多数人都希望尽快获利了结,并让亏损头寸尽可能多的走弯路。 虽然这会给交易者一种“正确”的错觉,但实际上是:尽快获利并让亏损继续。 一旦仓位有利润,大部分人都会担心利润会消失,所以只要有一点点麻烦,就会抢着获利了结。 即使交易系统没有发出平仓信号,获利了结的诱惑也是大多数人难以抗拒的,结果账户根本没有机会创造大利润。 这种错误的态度意味着:“抓住一切机会获利,千万不要在输了的时候轻易平仓。” 然而,真正优秀的顶级交易员却恰恰相反:“不要轻易获利了结,一旦市场反转,立即果断离场。” 这里给大家分享一些很常见的例子,经常出现在各大媒体、论坛、很多群里的各种理财团队。 还能守住吗?”大家想一想,能不能守住,就看“老师”的话了?他叫你守住,行情反了怎么办?他问你 减仓。如果市场再次朝着你原来仓位的方向移动呢?其实没有人比你自己更了解自己的仓位管理和交易策略。我记得我刚进入这个行业的时候,听到一个股票评论 某电视台说中国股市一定会破万点,我看好中国经济!其实他说的没有错,只是胡说八道。因为我相信中国股市会 一天达到10,000点。但是不 但是,什么时候? 5年? 10年? 50年? 100年? 哈哈。 一个人的有效投资期限只有二十年,最多三十年。 1000点中国经济不乐观? 也很乐观。 每次看到这个我都会感叹。 当然,我不能责怪任何人。 这仍然是人性、浮躁心态、追求确定性的表现。(3)当前持仓必须盈利的偏见交易者和投资者都会面临一种无法控制的欲望:当前持仓必须成功。 这个
欲望会造成很大的痛苦,为什么? 首先,当一个位置失去时,我们会尽一切可能避免承认,并继续持有该位置,以期重新获得劣势。 结果,损失通常会变得更糟。 其次,我们倾向于过早地获利了结以维持现有利润。 再举一个例子,一位姓王的投资人在某节目中参与了一段时间的实盘演示。 这位投资者在此前的各种真实市场竞争中取得了骄人的成绩,但他在黄金交易过程中出现了仓位管理。 这是不合理的。 到了止损的时候,不止是亏损(他后来说是因为手机坏了,他没有来委托),还有就是现在的部分必须做出的心态 利润一直伴随着他,他后来说。 ,看到其他朋友在金子里赚了钱,他却没有赚到钱,心里不平衡。 最后的结果可想而知,暴仓! 90万多的资金一夜之间不到40万。 客观地说,我观察到了他之前的一些交易记录。 操盘手整体交易技巧好,有实战经验。 即便是这样的交易者,也难免会犯致命的错误,让人感叹! 以上所有偏见的原因是什么? 综上所述:人性必有弱点,人性必缺一角。 交易总会有失误,市场总会找到你的弱点来打击你。 这是所有偏见的根源。 我认为任何交易技术都是基于你做事的合理性,没有对错,只有合理与否。 久而久之,大家就会逐渐明白,正确的判断和赚钱的关系并不是很大,而交易的行为是概率的可能性,而不是确定性。 如果不理解这个问题,所有的技术都只是昙花一现,很容易陷入交易系统完美综合症的黑洞。第六,真正的交易者只关心两件事。 1、我买后的走势证明我是对的。 2. 如果我买了之后趋势证明我错了怎么办。 没有人能准确预测未来的市场。 您唯一使用的是规则一致的交易规则,它让您在这个概率游戏中站在大数字一边。 盈利不是靠预测市场的胜率获得的,而是靠“错的时候少输,对的时候多赚”。 这是战士和分析师最大的区别。 你买入的目的不是为了赔钱,而是为了盈利,尽可能多地盈利:当趋势对你有利时,你必须贪婪,让利润奔跑; 当趋势对你不利时,停止幻想,切断损失。 大盘方向何时明朗? 任何时候都不清楚! 任何时候的市场都是基于自己的筹码。 虽然很多朋友从不认为自己是在赌博,只是觉得概率高,不是赌博。 其实没有人知道明天会发生什么,交易就是赌,以一定的成本赌不确定的利润,
当致命的风险来临时,远离; 当风险可控时,未来值得押注。 我的大部分交易都是“计划我的交易,交易我的计划”:收市后看趋势,按照规则确定要做什么,我在交易时间做的只是按照规则进行交易。 我从来没有想过具体的购买点在交易中起了很大的作用。 只有追求微利的采购订单才追求具体的采购点。 不追求微利区间的交易,过分关注具体的买入点,会得不偿失。 失去更多的机会和利润。 具体的购买点不会是我交易的重点。 每天盘后看当天和前一天的走势,按照交易规则,找到一个明显突破的价格区域,然后买入持有。 我从来没有花太多精力去研究价格究竟会在哪里停止,但我的许多朋友都强调特定买入点在他们的交易中是多么重要。 如果精确的买入点在你的交易中占据了非常重要的位置,如果你不追求微利区间的操作,那只能说明你不知道交易策略是什么,甚至不了解交易策略是怎样的。 市场趋势产生。 甚至不知道你要做什么。华尔街曾经有人做过一个实验,拿出几张趋势图,然后让几个小学生和几个交易了几年的人选择了后者。 结果,小学生的中签率远远高于那些交易了几年的人。 的。 之所以如此重视精准买入点,无外乎以下几个原因: 1、你总是想在最低点买入,买入就获利,无法承受正常价格 更正; 2. 你认为止损是一场灾难,所以你总是将止损保持在很小的水平。 只是你忽略了在一个地区购买的重要性,高一点或低一点远比购买重要。 然而,面对大概率的反弹,有多少人错过了追求准确价格的机会。 世界上最愚蠢的人是那种认为自己发现了别人无法发现的真相的人。 我从没想过在最低点买入,在最高点卖出。 很多人整体资金没有增加的关键原因之一是他们无法承受浮动利润的回撤。 事实上,浮动利润根本不是你的利润,没有人希望利润被提取。 由于回调而损失一些利润,但由于回调而获得更大的利润,是趋势的一个组成部分,我在交易中已经习惯了。 亏损的多少可以自己控制,盈利需要市场的支持。 我不会想当然地买入或卖出,而是让实际趋势决定是否买入或卖出。 我永远不会让自己被动,永远不会追求完美的交易。 无论您是否使用任何规则作为交易模型,您都必须考虑这种规则策略是否可以在较长时间内实现资本权益的增长,而不是采取孤立的交易日或某个时间段。 交易的偶然性是您交易的依据! 我不会针对特定市场调整我的交易规则。 唯一的办法就是坚持自己的规则,不管行情如何,守住自己的经营底线,保持交易规则的一致性。 并非所有市场条件都符合您的交易规则。 一切都应该是有利可图的,你必须理解并接受这一点。 所谓一致性,就是你时时刻刻都遵循自己的规则:市场和外界不会干扰你,你不会被别人和市场一时的混乱所左右,市场会奖励你 迟早。 当我的交易仍然无法做到“跌宕起伏不惊,场前看花开花落”时,一位做交易不错的前辈曾告诉我,任何时候,只要 资金没有大量撤回(资金管理),同时按照自己的节奏保持盈利,即使速度很慢,市场迟早会奖励你。 现在我认为这是理所当然的,并且知道这种奖励不止一次。一个老练的交易者不会认为交易有秘密,即使是最赚钱的交易策略也已经公开。
赢家和输家的唯一区别就是能够抵抗无时无刻不在的诱惑,并遵守自己的信念,其他人没有秘密。 之前和之后,很多朋友告诉我各种困难,想通过交易赚取一些利润。 我告诉他我所有的交易策略,他知道我在哪里买了。 我的交易对他来说是完全透明的,但随着时间的推移,我们的交易结果却大不相同。 因为她总是在无所不在的市场中迷失自我,承受不住波动,要么是担心买不到早点买,要么是因为想要更低的价格不买 ,或者是因为她担心会晚卖早卖,或者是幻想太多太晚卖不出去。 这就是交易,不要总以为赚钱的人有什么秘笈闭门数钱。 这个市场已经存在了数百年,任何可行或不可行的盈利方式都早已被研究过。 你再也找不到以前没有探索过的东西了,所以不要以为你有什么新发现,那么更多的时候它就是一个自编的陷阱。 如果说股票市场的风险高于期货市场,那肯定有人说期货市场的风险高于股票市场。 如果我说股票市场的风险没有期货市场的高,那么肯定有人会说期货市场的风险比股票市场的风险高。 波动来自市场,但风险不是来自市场,而是来自你的交易,来自你是否控制了风险。 市场上的风险再低,如果不控制风险,风险就会被无限放大。 在高风险的市场中,如果你懂得控制风险,风险就会大大降低。 如果你无法控制市场,也无法控制自己的交易,那么没有比你的手更大的风险了。 无论是战略还是计划,一旦实施就必须严格执行,因为只有在场外制定战略,你才是相对客观的。 一旦你在场上,你将失去你的理性判断。 这个时候,唯一的办法就是执行既定的策略。 . 如果你每天都在市场上随机做出决定,那么你之前的所有成本和交易经验将无法帮助你。 这个时候,老手和刚入行的新手没有区别。 他们都是瞎子和侥幸。 . 让我们保持交易简单,影响市场的因素太多了。 没有人确切知道哪个因素会发挥作用。 让您的交易更轻松,以您的方式交易!

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