外汇交易技术系统完整版(25)

第四,谈资金分配。 众所周知,期货是虚拟杠杆合约的保证金交易,而股票是真实的证券交易。 这轮资本配置引发的股市大涨,大家都很熟悉了。 事实上,这一轮股市的特点是杠杆作用:涨如断竹,杀伤力巨大。 涨跌都会被杠杆的畸形放大。 如果股票交易者选择分配资金,他会选择像期货一样的虚拟保证金交易。 因为您的交易本金成为交易的保证金,而您只有账户的使用权,股票不属于您,您只承担标的股票涨跌带来的损失和利润。 从这个角度来说,有点像股指期货的味道。
例如:一位股票交易员的本金为10000元,他想扩大资金配置交易的资金。 一般来说,配置公司按1:5的比例配置资金。 也就是说,1万元可以分配到5万元,警戒线设置为4.5万元,平仓线为4.3万元。 如果交易的股票和市场行情发生剧烈变化,投资者可能会在瞬间失去一切。 比如你在涨停附近买入中车,如果股票从涨停(10%)跌至接近-2%,你的账户亏损将接近7000元,你将被资本无情逼迫 分销公司。 平仓。 融资公司不允许清算。 他们有严格的风险控制,这是他们运营的核心部分。 当你的账户里还有大约3000元的自有资金时,他们就会清算你的股票。 市场反转,或随之而来的是属于你的长期盈利。 然后您将收到初始状态的追加保证金通知,这将允许您继续使用您的交易账户。 也就是说,为了自有资金的安全,配资公司不会让你损失所有的自有资金。 您的资金是交易的保证金,是抵御交易风险的资金,是保障资金分配公司资金安全的资金。 如果您的资金丢失,分销公司的分销资金将面临很大风险。 资金配置的交易者在平仓时仍将拥有约30%的自有资金。 这不是资金配置公司的好意,而是风险控制的要求。

我们这轮股市的拉升实际上得力和依托于杠杆化交易,我们大家都知道外汇期货和商品

期货的交易最大的特点就是虚盘、杠杆化的合约交易。杠杆化的特点就是使平淡无奇的行情

变得愈发剧烈。在股市由疯牛转化为慢牛之前,我们 A 股市场的走势会更为凶险。

说一个大概的比例,期货市场赚钱的交易者是 1%,股市稳定赚钱的交易者是 1/10。而

股票配资的交易者的胜算概率不会比期货交易者高,因为,如果股市放大 5-10 倍交易,其

行情的凶险程度远远胜于商品期货。配资的股票交易者等于把实盘的股票做成了虚盘杠杆化

的保证金交易。

何况期货是 T+0 交易,一天可以进出很多次,而股票无论发生什么情况都只能等待明天。

有没有避免股票配资风险的方法?答案是肯定的,当然有!如果一个配资的股民,把交

易的仓位缩小至 10%-20%,他的风险就很小,几乎没有爆仓的可能,而回报率也是微乎其微

的。那个配资的小散愿意这样做呀?如果这样做还去配资干嘛?

配资者,无非是贪婪、心态急。其实这也无可厚非,因为,我们的股民赶上一轮牛市太

难了。大家都知道炒股的有一个巴菲特,如果,没有美国的十多年的、没玩没了的大牛市哪

里会有这个人?美国的股市是慢牛快熊,我们恰恰相反短牛长熊,而且是熊途漫漫,当然这

也无可厚非,毕竟美国人的股市一百余年了,而我们是发展中的、成长摸索中的股市。其实

相对于商品期货,中国股市的机会是少之又少的。期货市场在股市的熊市中走出了金属、棉

花、油脂、白糖、鸡蛋……一轮又一轮大牛的行情。多头和空头期货都可以做。 良好的资金管理和遵守交易规则,未来发展前景无限。 所以,我早就退出股市,专攻期货。 投资者,尤其是中小投资者,还不如往回想:尽量学会进入充满行情的期货商品市场,去掉期货的杠杆,只用1/10的保证金 交易,你肯定会比股市有更多的钱。 丰厚的利润。 “筹资”这个概念本身就存在结构性问题,即使有一个好的概念,在没有限制、没有约束机制、缺乏诚信的市场环境下,参与筹资的成功率也高于 双色球要低很多!
什么是分配? 直接说,就是你的钱不够,然后募资公司借钱给你,让你在交易中开更多的手,利润都是你的,没有利息! 听起来不错,但这里的奥秘在于:首先,基金配置公司会向你收取比其他期货公司高得多的手续费! 否则,谁来赚钱? ! 其次,也是最可怕的,资本配置公司没有坚持风险分担的原则。 如果你在参与资金配置后赔钱,你会不好意思先从自己的本金中扣除。 如果你的钱不够用,否则你会减少手数,或者你会更新钱,或者筹款公司会立即停止你的账户! 只要公司员工的智商超过一头猪,公司就没有资本,没有风险,不会承担任何风险,因为如果你赔钱,总是先扣除你自己的本金,并且 高额手续费也会被扣除。 ,当然,手续费也是从你的本金中扣除的! 如果你赚钱了,筹款公司也会无风险地收取高额费用。 这个时候,可能很多人不得不说我对自己的交易系统或者交易策略很有信心。 我缺的是资金。 在这里我要提醒大家的是,无论系统或交易策略再好,都会有亏损的时期。 如果有亏损期怎么办? 对于参与资金分配的人来说,这是一种没有出路的交易。 只能赢不能输,还要继续赢才能弥补高额的手续费! 如果有轻微的情况,对不起,公司会让你补钱!投资期货比投资股票更好。 长短都可以用。 T 0,期货本身有杠杆作用。 如果期货也涉及到资金配置,那我就不说了,死的概率很大。 我见过一个人中毒太深,卖了房子,卖了他的奔驰,老婆跑了,最后连饭都吃不起,还扬言要跳楼。 明白了。 我真的受不了一些配发公司的人说的话。 例如:“平仓后,你只需要少量资金,就可以立即重新分配重组!如果你有10万,你可以用2万来分配。如果你投资一个10万的账户,那么 您有 5 次机会获得 100,000″! 对不起,请原谅我这么说,这是胡说八道! 你知道清算对交易者意味着什么吗? 参与分配的人都是缺钱的人。 有多少人会遇到爆仓的风险? 而最可怕的是:参与资金配置本身就大大增加了爆仓的机会,因为你有20000开很多,你的盈亏比例是基于20000,风险来自你的20000。 熊。 但是现在你有10万,你可以开5手,但是你的盈亏比例是按照10万来计算的,风险还是由你的2万来承担,也就是说你用2万来承担10万。 风险! 这本身合理吗? 公司敢把这些细节解释清楚吗? 在这个前提下,爆仓的概率会大大增加! 能赚钱的可能性只有一种,那就是一直赢,一直赢,不赔钱,只要稍微输一点,事情马上就会发生! 哈哈,你想想,如果真是这样,那你还是被分了个屁,你的2万元已经变成了200万! 在这里我并不是要不尊重公司,只是希望大家对公司有一个本质的认识和了解。 世界上没有免费的午餐。5.交易的最高成本。 一笔交易中最大的成本:时间成本。 通过自己在交易中的努力,很多问题都可以从表面上解决,比如交易技术、仓位管理
交易系统的完善……但有一件事是永远无法解决的,那就是时间成本。 我认为这是一个很容易被许多交易者忽略的概念。 我认为理解它非常重要。 将是所有投资人都摆脱不掉的魔咒,说是万恶之首也不为过! 为什么一个交易策略很难长时间连续执行? 为什么绝大多数交易者会半途而废? 为什么我在交易的过程中总觉得有一种无形的压力在困扰着我? 一切的根源在于,时间成本是不断被消耗的。 试想,如果你能活到 200 岁,你现在还会有交易和下单的压力吗? 这当然是胡说八道! 这说明一个正常人在一定时间内有一个明确的目标,要达到一定的目标,也就是说,一个人的得失都是从这里产生的。 随着时间的不断缩小,这种得失会越来越严重,最终导致心态失衡,心理系统崩溃! 时间是不可逆的。 也许有一天你有足够的资金和非常强大的交易心理和交易系统,但不幸的是,我不得不在这个时候通知你:你老了。 有人可能会说,老了就可以交易。 是的,交易没有年龄限制。 任何人都可以做到,但我们需要的是那种交易状态,那种更高品质的生活,试想一下,60岁的状态和30岁的状态一样吗? 恐怕等到我60岁的时候,下单的时候手头会多一些降压药,以防万一。 那么我们该如何解决这个问题呢? 或许接下来大家会很失望,因为解决办法是:没有解决办法! 为什么难以理解? 每个交易者的性格、生活经历、家庭背景、文化程度、身体状况、婚姻状况、周围亲戚的影响、自己的价值观、金钱观、运气……都不一样,这导致了每个交易者的思维方式和行为方式都是不同的。 不同,他们在交易中也面临亏损期。 虽然大部分人都明白坚持交易制度的重要性,亏损是交易的一部分,但现实是的,可能有些人天生保守,有些人不耐烦,有些人多疑,有些人用钱交易 他们在乎,有的人甚至有天生的肾上腺素分泌(容易紧张)……这些都是推动交易的因素。 最终,很少有人能熬过亏损期,选择放弃交易。 事实上,这本身已经远远超出了交易技术的范畴。为什么交易具有吸引力? 我个人认为,在所有职业中,除了竞技体育,交易是最接近完全公平的职业。 交易门槛很低。 只要您有合适的金额,您就可以开户。 在这个时代,它没有考虑到你的出身和背景。 市场对每个人都是平等的。 你不用看外表,不用去想那些狗屁的人际关系。 在这里,只要你有能力,抓住机会,就能在最短的时间内实现财务自由。 但交易的难点在于,要想在交易中实现财务自由,就需要不断地克服人性的固有弱点,克服时间成本的不断消耗。 这是正常人很难完成的任务,也有一些弱点。 无法克服,比如性格…… 交易的动作非常简单,只需点击鼠标或系统,即可轻松完成买入或卖出。 但在这
翻转动作的背后,是交易者付出超乎常人想象的努力,承受着远超常人想象的压力。 一个人在交易中的素质要求是非常全面的。 如果你想成为一个还不错的专业交易员,你必须在交易的基本技术、基本概念、经济学、交易心理学、资金管理、物理、哲学。 、历史、社会心理学、计算机和编程知识……具有深刻的理解和认识。 很多朋友选择期货,很大程度上是因为他们觉得交易可以不受风吹日晒,不受他人控制。 轻点鼠标就能赚钱,最大可能实现财务自由和时间自由。 事实上,他们只看到了它的表面。 他们不知道的是,成为顶级交易员的艰辛绝对不亚于奥运冠军、优秀外科医生、顶级工程师、律师、宇航员、大学教授、科学家、优秀军人、企业家…… 辛苦又辛苦! 只看风吹日晒也能赚钱,实现所谓的财务自由而选择专业交易的道路,这种想法是一种懒惰的想法,注定要失败。 在瞬息万变的市场中,要成为一名顶级期货交易员,你必须在一次又一次的损失中幸存下来,忍受无尽的痛苦和冷嘲热讽,在交易中学习交易,并努力获得已知的奥秘和规律,拥有 经历过无数次失败,有勇气从失败中站起来,才能有成功的机会。 对于一个正常人来说,专业交易是一条痛苦、孤独、残酷的道路。六、盈亏同源,不亏不盈。 盈亏同源这个词我在《金融帝国》的作品中还是第一次看到。 我觉得用四个字来概括交易的精髓是非常有趣的。 可见这位操盘手的功力不浅,所以想用这一段。 专注于分享。 我一直相信一句话:只有输了该输的钱,才能赚到该赚的钱。 我真的很感激那些连续的小损失。 正是这些令人讨厌的小损失让比我更聪明的交易者无法获利。 我可以毫不夸张地说:从交易者对亏损的理解,我们可以充分看到交易者的交易状态。 “损失”对交易者来说是一个如此讨厌的词。 但实际上,交易中长期稳定盈利的秘诀在于正确认识亏损。 第一个境界:拒绝面对损失。 生活中有些人永远对自己的错误视而不见,并且总是在犯错后找到一个或另一个理由来为自己的错误辩护。 事实上,他们找到的理由是否合理并不重要。 重要的是,那些所谓的原因,是建立在“他们没有犯错”的前提下,通过“选择性过滤”找到的。 并不是通过客观分析所有的原因,最终得出你是否犯错的结论。 男人,就是这样:永远相信你喜欢相信的东西。 问题是这样的人,在像他们自己一样反复的心理暗示下,最终会相信他们是对的。
生活中有什么样的人,市场上有什么样的交易者。 也许人们有自尊,似乎每个交易者在他的成长道路上都会经历这样的阶段。 而且,他们根本无法客观地看待市场。 事实上,他们并没有用原因来综合分析结果,而是在固定的和期望的结果的基础上寻找原因。 简单地说,他们不是因为看涨而做多,他们正在寻找看涨的理由,因为他们做多。 就这样,交易者在自己内心不断暗示的催眠下,慢慢地让自己的信念离市场的客观现实越来越远。 如果市场最终以他们想要的方式运行,这对他们没有任何好处。 这会让他们的自尊心膨胀,让他们下次更难面对自己的损失。 与市场竞争的动力迟早会被令人敬畏的市场一扫而空。 是的,这只是时间问题。第二层次境界:努力避免损失。 这样的人应该被认为是生活中的“完美主义者”,他们根本不允许自己犯任何错误。 如果他们确实犯了错误,他们就会陷入反复的自责,无法自拔。 也许他们的目标是尝试让自己在未来更加没有错误。 市场上的这种人比第一种人进步了很多。 他们明白,市场的生存法则是尊重市场,保持交易的灵活性。 他们明白市场永远是对的,市场“理论”是愚蠢的。 但他们仍然没有跳出“是非与损益完全相关”的恶性循环。 他们对自己过于苛刻,对自己无法控制的事情负责。 如果说第一类人是在和市场竞争,那么第二类人就是在和自己竞争。 他们认为损失是可耻的,应该避免,或者他们应该为此承担全部责任。 这样的交易者可能会陷入自责的痛苦中,最终成为“学习效应”的牺牲品。 第三层次境界:承认损失的合理性。 如果生活中的完美主义者是那些更看重避免错误而不是成就伟大的人,他们通常是胆小的。 什么都不做,也没有做错,但也没有做对。 在市场上,如果你能证明损失是合理的并接受亏损交易,它就会发生。 那么你的交易行为就不会胆怯,反而能够得心应手。 否则,前怕狼后怕虎的拖拉作风,只会让我们等到真狼真虎。 不过,此时的交易者仍希望最大程度地避免损失。 只是他们更看重赚取利润而不是避免损失。

第四境界:认识盈亏同源。 这时,交易者已经意识到盈亏已经超出了我们的控制范围。 我们只能从宏观层面寻找所谓的概率优势,而微观得失只能由“天意”来决定。 此时的交易者已经发现,无论我们是赢还是输,我们都在一遍又一遍地做同样的事情。 当我们避免损失时,我们也避免了利润。 如果我们的交易方法是有一个正的预期收益,那么避免损失是不费吹灰之力的。 假设我们使用的是趋势跟踪系统,准确率必然会低于 100%。 此时避免损失可能看起来并不困难,但问题是,就赔率而言,这种避免损失根本不值得。 或许此时的交易者已经开始思考交易的本质? 面对市场,人类智慧意味着什么? 第五境界:得失随缘,心不增不减。
当交易者开始明白,除了寻找宏观概率优势外,我们对市场无能为力。 他们明白有利可图的交易来自我们通常的持续亏损。 让我们避免损失就是避免利润! 说此时的交易者能够“爱上你的损失”可能有些夸张。 但最起码,应该可以做到“有得有失,心不增不减”。 看看这是什么意思? 这是我所知道的最高级别的交易:放弃交易并退出市场。 这是精神成熟的标志,需要很长时间才能慢慢磨练。 在交易结果方面,交易者已经从“依赖”转变为“顺其自然”。 对于交易信念,交易者已经从与市场的“对抗与斗争”转向“包容与融合”。7.重复错误的根源。 在交易圈,我经常听到类似的感慨:“我还是没有自己的交易系统”,或者“我有一个很棒的交易系统,但我无法控制自己,就是无法自律,无法自律。” 一致。坚持下去”。 不赚钱,不赔钱,甚至不敢交易。 简而言之,所有交易中的不幸,都可以归结为“没有自己的交易系统”和“无法坚持自己的交易系统”。 因此,找到一个有效的交易系统并坚持下去似乎可以解决所有问题。 真的吗? 其实只要忠实地观察人们的交易行为,就会发现一个截然相反的事实:其实每个交易者都有自己的交易系统; 每个交易者都出奇地固执地坚持自己的交易系统; 而且,这个交易系统不是“搜索”的,而是从一开始就植根于每个交易者的“身体”。 不是吗? 例如,一个人在一笔交易中“被套”,他的“被套”通常是“习惯性的”。 场景可能不同,但结果总是“绗缝”。 更重要的是,导致他“被子”的心理机制和“被子”带来的心理感受始终如一。 其他错误,例如:错失良机——看着符号朝着他预期的方向移动,但从不扣动扳机; 过度交易 – 承担太多风险或交易太频繁等。一旦交易者犯了某个错误,他往往会一次又一次地犯错。 这里似乎有一种“强迫性”重复的模式——同样的情节,同样的心理感受,重复而准确地再现。 似乎有某种力量,不断地拉着这个人跳入“相同”的陷阱。 对此,《做股票人回忆录》的描述很有表现力:“当你将某些错误与失败联系起来时,没有第二次的欲望……但是,我会告诉你一些奇怪的事情。事情:A 炒股者有时明知错了也会犯错,犯错后问自己为什么会犯错,惩罚的痛苦结束后,经过长时间的冷静思考,他可能知道自己是怎么犯错的 知道什么时候什么时候,在交易的那个特定部分,他们会犯错误,但不知道为什么……当然,如果一个人聪明幸运,他不会犯同样的错误两次。但他 会在数以万计的“兄弟”或“堂兄弟”(同一个错误的变体)中犯任何一个“原始错误”。错误的家庭是巨大的,所以当你想知道你可能在做什么愚蠢的事情时 ,总有一个错误就在你身边。——摘自《炒股者回忆录》第十章所谓的“原始错误有几万兄弟或堂兄弟”,本质上是同一个错误,只是外在形式略有不同。 如果我们用系统交易的标准来评价这种事情,我们可以说: 1. 每个犯错的交易者都有自己的交易系统。 虽然交易者自己并没有意识到,更不用说表达出来了,但交易系统必须非常明确,否则不可能一次又一次准确地“复制”结果。 2. 这些交易者在交易系统的执行上非常自律和一致——死守被子,死守错失的机会,死守过度交易…… 3. 这个交易系统不是“设计的”,也没有 不厌其烦“找出”,自然是扎根于交易者的“身体”。 这三点正是系统交易的特点,是每个系统交易者梦寐以求的! 因此,将这样的交易系统称为“真正的”交易系统是很好的,但人们并不习惯这个术语。 相应地,有一个“正式的”交易系统,或者说是一个“设计的”交易系统。 正如炼金术士在摸索公式一样,一代又一代的交易者一直在寻找“有效”的交易系统,希望提高他们的交易业绩。 这种一百年前用纸和笔完成的“寻宝”工作,现在是用电脑完成的。 装备更强大,但本质是一样的——都是设计一个“正规交易系统”。 这种“寻宝”工作的实际效果大多并不理想。 因为,在构建交易系统时,真正的难点不是“找到”一个有效的系统,而是“找到”的系统能否在真实的交易环境中真正落地。 换句话说,自律是关键。 所谓“不守纪律”,本质上是“正规交易制度”与“真实交易制度”的冲突。 那么,您能否用意志力强迫自己“自律”并实施一个经过测试并证明有效的交易系统? 这正是许多系统交易者准备做或正在做的事情。对此,勒庞在《乌合之众》中的一段话颇有启发意义:“传统代表着过去的思想、欲望和感情。它们是种族综合的产物,对我们的影响很大。很多政治家还是不多 比上个世纪的书呆子更好,他们相信社会可以与过去决裂,完全在理性之光指引的道路上前进。传统统治着人,当他们形成群体时,他们更是如此。他们的变化 很容易把传统带入,正如我反复指出的,只是名称和外在形式。不破坏这些传统,进步是不可能的……如果一个民族使自己的习俗变得太强,它不会改变,因为 结果,要么将断裂的锁链重新组合在一起,从而完整地再现整个过去,要么在上个世纪末,教堂被毁,僧侣被驱逐出境,或者被送上断头台,人们可能会想 旧的宗教观念已经失去了力量。 但没过几年,因应民众的要求,被禁止的公共礼拜制度重新建立起来,一度被消灭的旧传统又恢复了昔日的影响力。 最毫无戒心的神像不住在庙宇里,朝廷里最暴虐的暴君也不是可以被粉碎的。 管理我们内心深处的是那些看不见的主人,它们是安全的”(来自“乌合之众”)。这对国家来说是正确的,对个人来说也是如此。用勒庞的话来解释这笔交易:
许多系统交易者仍然比上个世纪的同行更聪明,他们相信依靠机械交易系统可以打破过去,走理性之光指引的唯一道路。 事实上,对于很多交易者来说,机械交易系统带来的变化,往往只是名词和表象。 支配交易者实际行为的仍然是他的“真实交易系统”。 在这件事上,意志的威压几乎没有什么用,断掉的枷锁重新合上,整个过去原封不动地再现。 最毋庸置疑的权威并不存在于计算机程序中,也不是交易者的意志力,它可以在一瞬间被粉碎。 主宰我们内心深处的是那些看不见的大师,而“真实交易系统”可以安全地避免所有“叛乱”。 简而言之,它正在卷土重来!一旦无意识的力量被意志的决定所阻挠,它就会寻找另一条出路。 事实上,交易者可以通过自我控制来“自律”一段时间,避免犯下他们一遍又一遍犯过的错误。 不过,只要深入观察他的生活,不难发现,在此期间,他们虽然不再被“交易”所困,不再错失良机,不再过度交易……但是,在其他 在生活领域,他们变得更具侵略性。 被子、错失良机、“过度交易”……他们为这些“错误”付出的代价并没有降低,相反,代价往往更加沉重。 战场“暂时”远离了交易,结果还是“得不偿失”。 真的那么轰动吗? 让我们实际观察一下吧! 一个“错误”从不局限于交易或其他一些特定的生活领域,而是渗透到一个人的整个生活方式中。 不只是场景不同,基本模式总是一样的——情节是一样的,心理是一样的。 一个被绗缝的交易者也会在职业选择和婚姻关系上被绗缝……一个错过机会的交易者也会错过职业选择和婚姻的机会……一个过度的交易者也会倾向于赌博和改变主意 在职业选择上,他们也倾向于在婚姻上赌博和改变主意……一个人总是在“准备”和学习,希望等到所有条件都完美,排除所有可能的失败后才同意 一直在“测试”系统和模拟交易,但无法进行真实交易的人,无论是职业还是婚姻,都必须始终“准备”,但永远不能“扣动扳机”,永远。 不会为自己的理想采取任何实际行动。 一个人在生活中没有跟风的勇气,没有信心靠自己坚持自己的原则,你不能指望他转而去跟风交易; 一个喜欢控制别人,控制生活中局势的人,你不能指望他从事交易。 不要试图控制市场,不要试图证明自己比别人更好; 一个生活中不能接受损失的人,你不能指望他在交易中坦然接受损失; 一个担心人生得失的人,你不能指望他交易,不在乎钱; 一个无法与生活和谐相处、无法改变的人,你不能指望他在交易中与市场“亲密”……

所谓“真实的”交易系统,其实就是一个人独特生活方式、独特行为模式在交易领域的

自然流露。

所谓“找到适合自己的交易系统”,就是在交易系统与生活方式之间实现和谐。

交易系统的设计与测试,如果忽略了交易者本身,是不完整的,也是没有实际意义的。

当一个交易者把“交易系统”内化于心,执行起来就像呼吸一般自然,那么这样的交易者不

成功都没天理了。

 

资源属于:外汇交易技术

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