首先，外汇ea回测交易，与外汇ea实盘交易，k线的运行细节是完全不同的，这就造成了，很多小利润ea，如头皮类，秒单类ea，回测可以买下地球，实盘就会亏成狗。即使是用99%tick的数据进行回测，与实盘的差距也是非常大的，所以不要相信回测，也不要相信模拟盘，模拟的交易与实盘也是有差距的，但是大利润类的ea，就可以相信回测。它基本上是准确的。相然还有以下其他几点原因造成回测与实盘的差距。
1.您的交易策略本身存在问题。 您的策略的基本逻辑不符合正回报的预期。 您可以在回测中获利的原因可能是因为您的策略恰好适合回测期间。
2、你的回测数据比较少。 比如有的人回测了几个月，一两年就盈利了，才进行了真正的交易。 这是不可取的。 对于一组策略，您必须至少回测过去 10 年。 和 20 年。
3、你的策略中使用的未来函数的因素，未来趋势是不确定的，没有人能预测未来的趋势，如果你的策略中有未来函数，必须去掉。
4. 过拟合，过优化，你过去回测的最优参数，未来可能不会表现最好。
5、不考虑手续费、滑点等因素。 回测是基于一堆特定的数据。 但是，在实盘交易过程中，往往会出现无成交、滑点、手续费等问题，而且有些策略有历史回测进行得非常好，尤其是盘中策略，但是一旦实盘交易一团糟， 是因为没有考虑费用和滑点。
如果你没有上面列出的任何一个原因，并且你的策略也有正收益预期，这符合“止损让利跑”，并且底层逻辑没有问题，那么剩下的就是 你的认知。
一套策略能否长期实施，取决于你的认知。 量化交易策略看起来很简单，其实很难。 门槛比较高，这个门槛就是震荡和连续亏损。
脑震荡和条纹是好事，他证实了我的忠诚并将我与其他人分开。 同一套交易策略，同一套交易系统，在不同的人手中会产生不同的效果。 有些人可以赚钱，而有些人则亏损。 本质原因是两人的认知水平不同。
如果一套策略可以长期赚钱，那么大家执行起来就很简单了，很容易实现一致执行并持续运行，但是一旦策略开始亏损，甚至连续亏损，那些 认为知识低下的人会被人性的弱点所困扰，趋利避害，心中开始怀疑。 他们会认为是策略本身有问题，还是模型无效？ 无论市场发生变化，他们都会尝试优化甚至改变。
然后它们也停止运行，破坏了一致的执行。 因此，对于盈利的交易策略，必须彻底坚持一致的执行，让背后的交易逻辑能够稳定输出，从而获得稳定的收益。 .
如果您想运行交易策略，您需要强大的认知支持。 您必须明白，这个交易系统是您目前的最佳选择。 当前的持续亏损是您必须支付的成本。 只有您可以形成您的交易策略。 有坚定的信念和坚定的信念，你可以度过无数艰难的时刻，你可以脱离绝大多数人，成为少数赚钱的人。
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