1 0.。
R I s k&M o n o n e e y M a n a g e m e n t。
10.1这是整个文件的核心。
未能运用稳健的风险和金钱。
几乎可以肯定的是，管理原则在财务上将是毁灭性的。
首先，让我们定义一下。
风险和资金管理之间的区别。
风险管理的重点是步骤。
通过评估市场状况、风险回报、概率和风险来将损失降至最低。
使用止损单等。另一方面，资金管理侧重于步骤。
有必要通过使用跟踪止损和调整头寸大小等来最大化利润。
被完美地概括为那条交易公理：“减少你的损失(即风险。
管理)，让您的利润运行(即资金管理)。
一般风险管理。
10.2你对风险的态度是什么？
这可能看起来是一个奇怪的问题，但它是一个很好的起点，以确保您的。
对风险的感觉与你的交易风格是相容的。
大卫·S·纳萨尔在他的书《如何》中。
To Start in Electronic Day Trading‘的主题是：“想想股票。
市场就像一个核反应堆–你暴露在辐射中越多，患上。
被烧死了。
市场风险是用你在市场上的时间来衡量的。
它可能会。
可以是秒、分钟、小时、天或周。
你在市场上呆的时间越长，你的。
可能会出什么差错。
因此，让你保持最长时间的交易风格
也可能是风险最大的。
许多交易员会完全不同意这一点，并感受到很大。
保持中长期职位，晚上会更快乐，睡得更好。
对他们来说，交易。
动能在震荡的纳斯达克股票盘中蕴含着太大的风险。
我的态度可以概括为。
。
。
)规避风险，始终寻求将风险降至最低。
只要有可能。
我将通过多元化经营和严格遵守风险管理来实现这一目标。
在我的交易计划的这一节中包含的制度)。
10.3整体市场风险是多少？
现在决定你在任何时候将面临风险的最大资本额。
做好最坏的打算。
如果再次发生像87年那样的市场崩盘或恐怖袭击。
就像9/11事件一样，将太多的股权投入市场可能会导致。
灾难性的损失。
许多交易者在任何一笔交易中的风险都不会超过1%，最高。
对所有未平仓头寸的总敞口为5%。
换句话说，如果你拥有的所有职位。
在任何时间打开的都同时停止，您的帐户上的提款将。
不超过5%。
令人不快，但不是灾难性的。
我在市场上的最大敞口将会。
。
。
(合计不超过我资本的5%。
在任何时间)。
10.4行业风险是什么？
任何看过虚构电视剧《打破英国的人》的人。
(2004年9月12日BBC2)将回忆起在BBC2上过度扩张的城市交易员的遭遇。
一家交易量非常大的石油期货银行。
在恐怖分子爆炸之前，她和银行都做得很好。
世界上最大的炼油厂。
哎呀！
这位伦敦金融城的交易员没有丰厚的奖金，而且最终也没有。
工作啊。
控制行业风险的一种方法是限制任何一个行业的头寸数量。
我在任何一个领域的最大敞口都会。
。
。
(合计不超过我的。
资本在任何时候)。
10.5经纪人和硬件风险是什么？
假设你的经纪人倒闭了，你没有办法平仓。
多么。
你会处理这种情况吗？
同样，当你需要采取行动时，你会怎么做？
(不是如果！)。
你的电脑死机了？
我的主要经纪人是。
。
。
(FleeceEm.com和我的后备经纪人是Doolitle&Dally。
在极端中。
当我的主要经纪人倒闭时，我可以选择与另一位经纪人对冲我的头寸。
经纪)。
万一我的电脑死机了。
。
。
(我有一台带拨号调制解调器连接的备份PC。
我所有的数据每天都会备份到CD上。
此外，我的手机总是开着，充满电。
在交易时，两个经纪人的关键部门的号码都存储在存储器中)。
10.6战略风险是什么？
市场在不断变化，上个月盈利的策略/。
下个月/年可能不会盈利。
有几种方法可以监控这一点。
在股市收盘后的第13单元中讨论过。
。
‘。
然而，作为一个长时间的停留，准备好。
终极风险–可能迟早会发生的风险。
也就是说，你曾经的辉煌。
而利润丰厚的交易策略也不再奏效！
通过测量最大的。
对所采用的每种策略的提成百分比。
将其乘以1.5到2的系数，如果。
一旦下跌超过这个数字，立即停止交易该策略！
我将监督我所有交易策略的缩水。
如果这个数字。
。
。
(超过X%，我将立即停止交易该策略，并重新评估整个方法)。
具体风险管理。
10.7交易成功的可能性有多大？
在评估与拟议交易相关的具体风险时，大多数。
交易员只关注风险回报比。
不幸的是，这在某种程度上没有意义。
除非在方程式中考虑了概率因素。
原因如下：假设有一个。
确定风险-回报比率为4：1-在只冒20分风险的情况下获得80点的收益。
与世隔绝，这看起来很棒。
然而，如果一笔交易成功的概率仅为-。
比方说20%，即20点损失的概率是80%，突然提议的交易不。
看起来真的很吸引人！
为了评估一种交易策略的成功概率，我们必须从定义。
交易安排。
这需要极其精确、毫不含糊和极其清晰。
这是。
对于实时发现设置至关重要，用真金白银进行交易。
一旦设置完成，
定义后，可以对其进行前后测试，以查看其成功的概率。
超过了它失败的可能性。
让事情变得复杂的是，有许多变数。
这两个因素将共同影响结果。
试着把这些变量从后面分离出来。
测试阶段，通过研究历史图表来查看它们的共同点。
例如，
如果安装程序出现在略高于整数的位置(对于。
多头头寸)，而不是它出现在它的正下方。
尽量保持简单化。
不要得到。
受困于交易细节(即进入触发、止损安置和退出。
战略等)。
在定义然后测试设置时。
最终，如果。
设置足够精确，测试足够严格，应该可以评估。
有利可图的交易数量相对于无利可图的交易数量。
这通常是。
称为“成功”比率，可通过除以总数来表示。
按交易总数(赢家和输家)列出的有利可图的交易数量和。
乘以100。
我的设置是。
。
。
(在我的计划的第12.3节中有明确的定义，我对它非常熟悉。
我可以立即实时发现它。
通过票据交易进行广泛的反向测试和远期测试。
提供表明设置的概率(即成功率)为X%的一致数据。
资源属于：外汇交易技术
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